【Beta 的計算】

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QQQ(00662)的 beta 我們當作 1.0

【Beta 的計算】

投資模糊的正確，勝過精確的錯誤。

計算 Beta 是依據指數基金 beta 1.0，我們選擇比較的指數基金是 QQQ，所以我們就認定 QQQ 的 beta 是 1.0。

外麵其他妖魔鬼怪認為要 SPY 才是 Beta 1.0，是一堆書匠，食古不化的迂腐。

QQQ(00662)的 beta 我們當作 1.0

QLD (00670L) 是兩倍槓桿我們當作 beta 2.0

現金 （money market 貨幣市場基金和 00864B ) 我們當作 beta 為 0.0

每個資產的 beta 乘上資產配置比例相加就是你的資產組合的 beta

如

QQQ be ta 1.0

QLD BETA 2.0

BOXX ( 貨幣市場基金、現金）beta 0.0

TQQQ be ta 3.0

如果此你的資產配置

QQQ 60%

QLD 10%

TQQQ 10%

BOXX 貨幣市場基金 20%

你的 beta = 60% x 1.0 + 10% x 2.0 + 10% x 3.0 + 20% x 0.0= 1.1

所以以下的資產配置我們計算的 beta 如下：

Be ta

資產配置一、

70% 00662（QQQ) beta 1.0

20% 00670L ( QLD) be ta 2.0

10% 00864B ( mone y ma rke t ) Be ta 0.0

Be ta

= 70% x 1.0 + 20%x 2.0+10% x 0.0

= 0.7 + 0.4 + 0.0

= 1.1

資產配置二、

80% 00662（QQQ) beta 1.0

10% 00670L ( QLD) be ta 2.0

10% 00864B ( mone y ma rke t ) Be ta 0.0

Be ta

= 80% x 1.0 + 10%x 2.0+10% x 0.0

= 0.8 + 0.2 + 0.0

= 1.0