视频导读

这段视频继续演示资产配置回测工具。讲者先提醒用户导出配置文件，以免刷新页面后丢失参数，随后导入示例配置并比较六种模拟情景。按照视频中的判定方式，讲者整理台湾 433、美国 433 与不质押 80/20 配置通过测试时对应的年度借款或支出比例，然后展示智能再平衡、现金利息、贷款利率、维持率和 LTV 等参数。后半段提高借款额或每月支出重新运行模型，确认失败情景。所有比例、产品代码和结果都只是视频中的回测假设，不代表未来表现，也不是本站的借款或投资建议。

视频重点

• 讲者提醒保存或导出设置，避免刷新后丢失参数；随后导入原 Profile 并运行六种台湾、美国及不质押配置情景。
• 按照讲者的模型判定，台湾 433、美国 433 与不质押 80/20 情景分别在 2.5%、2.1% 和 2.7% 的年度借款或支出比例下通过；这些仅为模型结果。
• 讲者以期末资金是否低于 100 万初始资金作为判定之一，并用不质押情景中的 2.7% 与 2.8% 解释差异。
• 设置采用智能再平衡及视频中的利率、维持率与 LTV；00865B、QQQ、SWVXX、SGOV 仅为模型参数，结果会随输入变化。

内容章节

约 00:00:00 · 保存设置提醒与六种模拟

讲者提醒先保存或导出设置，随后导入已有 Profile 并运行六种模拟。

约 00:00:45 · 三类情景的模型通过比例

模型将 2.5%、2.1% 和 2.7% 分别对应到三类情景的通过结果。

约 00:03:26 · 检查智能再平衡设置

讲者核对再平衡方式，确认台湾与美国模拟能否通过。

约 00:04:59 · 台湾与美国的贷款和 LTV 参数

本段说明利率、维持率和 LTV，并展示产品可质押比例的模型算法。

约 00:08:40 · 每月支出与失败条件

结尾换算每月支出，对比 2.7% 通过与 2.8% 可能失败的结果。

相关主题

资产配置回测工具、433 投资组合、80/20 资产配置、质押借款风险、智能再平衡、LTV 模型设置、年度支出比例