【Beta 的计算】

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QQQ(00662)的 beta 我们当作 1.0

【Beta 的计算】

投资模糊的正确，胜过精确的错误。

计算 Beta 是依据指数基金 beta 1.0，我们选择比较的指数基金是 QQQ，所以我们就认定 QQQ 的 beta 是 1.0。

外面其他妖魔鬼怪认为要 SPY 才是 Beta 1.0，是一堆书匠，食古不化的迂腐。

QQQ(00662)的 beta 我们当作 1.0

QLD (00670L) 是两倍杠杆我们当作 beta 2.0

现金 （money market 货币市场基金和 00864B ) 我们当作 beta 为 0.0

每个资产的 beta 乘上资产配置比例相加就是你的资产组合的 beta

如

QQQ be ta 1.0

QLD BETA 2.0

BOXX ( 货币市场基金、现金）beta 0.0

TQQQ be ta 3.0

如果此你的资产配置

QQQ 60%

QLD 10%

TQQQ 10%

BOXX 货币市场基金 20%

你的 beta = 60% x 1.0 + 10% x 2.0 + 10% x 3.0 + 20% x 0.0= 1.1

所以以下的资产配置我们计算的 beta 如下：

Be ta

资产配置一、

70% 00662（QQQ) beta 1.0

20% 00670L ( QLD) be ta 2.0

10% 00864B ( mone y ma rke t ) Be ta 0.0

Be ta

= 70% x 1.0 + 20%x 2.0+10% x 0.0

= 0.7 + 0.4 + 0.0

= 1.1

资产配置二、

80% 00662（QQQ) beta 1.0

10% 00670L ( QLD) be ta 2.0

10% 00864B ( mone y ma rke t ) Be ta 0.0

Be ta

= 80% x 1.0 + 10%x 2.0+10% x 0.0

= 0.8 + 0.2 + 0.0

= 1.0